文件名称:【第4号公告】《公布金融行业推荐性标准（JR/T 0151-2016）》

文件编号:证监会公告〔2017〕4号

发布时间:2017-02-07

实施时间:2017-02-07

7.2.6 交易编码交割明细文件

交易编码交割明细文件见表21。

表21 交易编码交割明细文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

3 交易会员编码 TradingMemberNumber Fix4Text

4 客户编码 CustNumber Max15Text

5 合约代码 ContractCode Max30Text

6 交易类型 TradeType Fix1Text

7 开仓买卖标识 OpenTradeDirectionCode Fix1Text

8 开仓成交编号 OpenTradeNo Max12Text

9 开仓日期 OpenDate Date

10 开仓时间 OpenTime Time

11 开仓价格 OpenPrice DecimalNumber

12 前结算价格 LastClearPrice DecimalNumber

13 交割数量 DeliveryVolume Number

14 交割结算价格 DeliveryClearPrice DecimalNumber

15 交割盈亏（逐日盯市） DeliveryProfitLossMarketToMarket DecimalNumber

16 交割盈亏（逐笔对冲） DeliveryProfitLossIndividualHedge DecimalNumber

7.2.7 交易编码平仓明细文件

交易编码平仓明细文件见表22。

表22 交易编码平仓明细文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

3 交易会员编码 TradingMemberNumber Fix4Text

JR/T 0151—2016

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表 22 交易编码平仓明细文件（续）

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

4 客户编码 CustNumber Max15Text

5 合约代码 ContractCode Max30Text

6 交易类型 TradeType Fix1Text

7 开仓买卖标识 OpenTradeDirectionCode Fix1Text

8 开仓成交编号 OpenTradeNo Max12Text

9 平仓成交编号 LiqudationTradeNo Max12Text

10 开仓日期 OpenDate Date

11 开仓时间 OpenTime Time

12 开仓价格 OpenPrice DecimalNumber

13 前结算价格 LastClearPrice DecimalNumber

14 平仓日期 LiqudationDate Date

15 平仓时间 LiqudationTime Time

16 平仓数量 LiqudationVolume Number

17 平仓价格 LiqudationPrice DecimalNumber

18 平仓盈亏（逐日盯市） LiquidationProfitLossMarketToMarket DecimalNumber

19 平仓盈亏（逐笔对冲） LiquidationProfitLossIndividualHedge DecimalNumber

7.2.8 交易编码期权执行明细文件

交易编码期权执行明细文件见表23。

表23 交易编码期权执行明细文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

3 交易会员编码 TradingMemberNumber Fix4Text

4 客户编码 CustNumber Max15Text

5 合约代码 ContractCode Max30Text

6 交易类型 TradeType Fix1Text

7 开仓买卖标识 OpenTradeDirectionCode Fix1Text

8 开仓成交编号 OpenTradeNo Max12Text

9 开仓日期 OpenDate Date

10 开仓时间 OpenTime Time

11 开仓价格 OpenPrice DecimalNumber

12 前结算价格 LastClearPrice DecimalNumber

13 执行数量 ExecuteVolume Number

14 执行价格 ExecutePrice DecimalNumber

15 执行盈亏 ExecuteProfitLossMarketToMarket DecimalNumber

JR/T 0151—2016

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7.2.9 交易会员资金变动文件

交易会员资金变动文件见表24。

表24 交易会员资金变动文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

3 资金账户编码 AccountID Max30Text

4 资金类型 FundType Max12Text

5 币种代码 CurrencyCode Fix3Text

6 资金金额 Amount DecimalNumber 区分正负值

7.2.10 结算会员资金变动文件

结算会员资金变动文件接口见表25。

表25 结算会员资金变动文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

3 资金账户编码 AccountID Max20Text

4 资金类型 FundType Max12Text

5 币种代码 CurrencyCode Fix3Text

6 资金金额 Amount DecimalNumber 区分正负值

7.2.11 客户资金变动文件

客户资金变动文件接口见表26。

表26 客户资金变动文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

3 资金账户编码 AccountID Max30Text

4 资金类型 FundType Max12Text

5 币种代码 CurrencyCode Fix3Text

6 资金金额 Amount DecimalNumber 区分正负值

7.2.12 成交明细文件

成交明细文件接口见表27。

JR/T 0151—2016

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表27 成交明细文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注