原标题:HS300E : 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
博时沪深
300交易型开放式指数证券投
资基金
上市交易公告书
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2020年
5月
11日
公告日期：2020年
5月
6日
目录
一、重要声明与提示................................................................................................................1
二、基金概览
...........................................................................................................................1
三、基金的募集与上市交易.....................................................................................................2
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人.......................................................................3
五、基金主要当事人简介
........................................................................................................4
六、基金合同摘要..................................................................................................................13
七、基金财务状况..................................................................................................................13
八、基金投资组合..................................................................................................................15
九、重大事件揭示..................................................................................................................18
十、基金管理人承诺
..............................................................................................................18
十一、基金托管人承诺
..........................................................................................................18
十二、基金上市推荐人意见
...................................................................................................19
十三、备查文件目录
..............................................................................................................19
附件：基金合同摘要
..............................................................................................................20
一、重要声明与提示
博时沪深
300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告
书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基
金信息披露内容与格式准则第
1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易
所证券投资基金上市规则》的规定编制，博时基金管理有限公司（以下简称
“本基金管理
人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行
股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上
市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的
有关内容，投资者欲了解博时沪深
300交易型开放式指数证券投资基金的详细情况，请详
细阅读刊登在
2020年
2月
27日《上海证券报》上的《博时沪深
300交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书》。
二、基金概览
1、基金名称：博时沪深
300交易型开放式指数证券投资基金
2、基金类型：股票型证券投资基金
3、运作方式：交易型开放式
4、基金存续期限：不定期
5、基金简称：博时沪深
300ETF
6、基金二级市场交易简称及交易代码
证券简称：HS300E，扩位证券简称：沪深
300ETF博时，交易代码：515130
7、截至公告日前两个工作日的基金份额总额：截至
2020年
4月
29日，本基金的基
金份额总额为
265,463,181.00份。
8、截至公告日前两个工作日的基金份额净值：截至
2020年
4月
29日，本基金的基
金份额净值为
1.0099元。
9、本次上市交易的基金份额总额：截至
2020年
4月
29日，本次上市交易的基金份
额总额为
265,463,181.00份。
10、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
11、上市交易日期：2020年
5月
11日
1
12、基金管理人：博时基金管理有限公司
13、基金托管人：中国建设银行股份有限公司
14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
15、上市推荐人：招商证券股份有限公司
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可<2019>2104号文。
2、基金运作方式：交易型、开放式。
4、基金合同期限：不定期。
5、发售日期：2020年
3月
9日起至
2020年
3月
27日通过销售机构公开发售。其中，
网下现金发售的日期为
2020年
3月
9日起至
2020年
3月
27日，网下股票发售的日期为
2020年
3月
9日起至
2020年
3月
27日，网上现金发售的日期为
2020年
3月
25日起至
2020年
3月
27日。
6、发售价格：1.00元人民币。
7、发售期限：网下现金认购和网下股票认购发售
15个工作日，网上现金认购发售
3个工作日。
8、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购
3种方式。
9、发售机构
（1）网下现金发售和网下股票发售直销机构
投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金和网下股票认购。
（2）网下现金发售和网下股票发售代理机构
安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源
西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份
有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限
责任公司、中信证券股份有限公司。
（3）网下股票发售代理机构
海通证券股份有限公司。
（4）网上现金发售代理机构
具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位。
（二）基金合同生效
本基金自
2020年
3月
9日起向社会公开募集，截至
2020年
3月
27日募集工作已顺
利结束。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，此次募集的有效净认购金
2
额为人民币
265,463,181.00元，认购资金在募集期间产生的利息为人民币
65,288.39元。
现金认购资金于
2020年
4月
2日划入本基金托管账户，网下认购股票于
2020年
4月
2日划至本基金证券账户，网下现金认购资金在募集期间产生的利息于
2020年
4月
2日
划入本基金托管账户。
本基金于
2020年
4月
3日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕。根据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《博时沪深
300交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件，基金
合同于
2020年
4月
3日正式生效。
（三）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书
<2020>109号
2、上市交易日期：2020年
5月
11日
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
4、基金二级市场交易简称：
证券简称：HS300E，扩位证券简称：沪深
300ETF博时
5、基金二级市场交易代码：515130
6、基金申购、赎回简称：HS300E
7、基金申购、赎回代码：515131
投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一
级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
8、本次上市交易的基金份额总额：265,463,181.00份（截至
2020年
4月
29日）。
9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，
不存在未上市交易的基金份额。
8、基金资产净值的披露：在本基金上市交易并开始办理基金份额申购赎回后，基金管
理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日
的基金份额净值和基金份额累计净值，并在上海证券交易所行情发布系统揭示基金份额净
值。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至公告日前两个工作日即
2020年
4月
29日，本基金份额持有人户数为
3089户，
平均每户持有的基金份额为
85,938.23份。
（二）持有人结构
3
截至公告日前两个工作日即
2020年
4月
29日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为
11,410,634.00份，占基金总份额的
4.30%；个人投资
者持有的基金份额为
254,052,547.00份，占基金总份额的
95.70%。
（三）前十名基金份额持有人的情况：
截至公告日前两个工作日即
2020年
4月
29日，前十名基金份额持有人的情况如下表。
序号持有人名称（全称）持有基金份额（份）
占场内总份额比例
（%）
1宁波珑琪投资管理合伙企业
（有限合伙）
5,000,000.00 1.88%
2肖希清
5,000,000.00 1.88%
3黄国英
5,000,000.00 1.88%
4马国维
4,370,000.00 1.65%
5刘雪萍
4,000,000.00 1.51%
6谢惠霞
3,500,000.00 1.32%
7李彩风
3,000,000.00 1.13%
8上海维荻机电技术有限公司
2,000,000.00 0.75%
9魏惠芬
2,000,000.00 0.75%
10张洁
2,000,000.00 0.75%
注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人信息编制。
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、基金管理人概况
名称：博时基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路
5999号基金大厦
21层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦
21层
法定代表人：张光华
成立时间：
1998年
7月
13日
注册资本：
2.5亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：韩强
联系电话：（0755）8316 9999
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字<1998>26号文批
准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份
49%；中国长城资产管理公司，
4
持有股份
25%；天津港（集团）有限公司，持有股份
6％；上海汇华实业有限公司，持有
股份
12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份
6％；广厦建设集团有限责任公司，
持有股份
2%。注册资本为
2.5亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的
投资策略和投资组合的原则。
公司下设两大总部和三十一个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及
宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资
部、产品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、
机构-北京、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、零
售-西部、央企业务部、互联网金融部、财富管理部、董事会办公室、办公室、人力资源部、
财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。
权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股
票投资部（含各投资风格小组）、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选
择和组合管理。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投
资管理及相关工作。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。
固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现
金管理组、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组，分别负责各类固定收
益资产的研究和投资工作。
市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订；组织落实公司总体市场战略，协同产品和
投资体系以及市场团队的协同；拟订年度市场计划和费用预算，具体负责机构业务的绩效
考核和费用管理；公司品牌及产品传播；机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户
部集中服务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要金融机构。
机构-北京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机构业务。机构-上海和机构-南方分
别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业
务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、
养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业
务部负责券商渠道的开拓和销售服务、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期货
业务等工作。零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部负责公司全国范围内零售客户
的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公
司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。销售管理部负责总行渠道维护，零售产品
营销组织、销售督导；营销策划及公募销售支持；营销培训管理；渠道代销支持与服务；
零售体系的绩效考核与费用管理等工作。
宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负
责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类
5
指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资
产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管
理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划
部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计、重要
政府部门、监管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体的关系维护等工作。
互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、
业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。财富管理部负责高
端客户的理财服务与销售。客户服务中心负责电话与网络咨询与服务；呼出业务与电话营
销理财；营销系统数据维护与挖掘；直销柜台业务；专户合同及备案管理、机构售前支持；
专户中台服务与运营支持等工作。
董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；
股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、
公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；
党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文
件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训
发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管
理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及
维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。
风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与
绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资
决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供
独立、客观、公正的意见和建议。
另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪、
处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公
司博时基金（国际）有限公司。
截止到
2020年
3月
31日，公司总人数为
602人，其中研究员和基金经理超过
90%拥有硕士及以上学位。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人
事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
2、主要成员情况
（1）基金管理人董事会成员
江向阳先生，博士。2015年
7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开
大学国际金融博士，清华大学金融媒体
EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与
情报学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；
6
2003-2006年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年
1月至
7月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会
办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会
深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计
院情报室干部。自
2020年
1月
9日起代为履行博时基金董事长职务。自
2020年
4月
15日起任博时基金管理有限公司董事长。
苏敏女士,分别于
1990年
7月及
2002年
12月获得上海财经大学金融专业学士学位
和中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于
1998年
6月、1999年
6月及
2008年
6月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、中国资产评估协会授予的注
册资产评估师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高级会计师职称。苏女士拥有管
理金融类公司及上市公司的经验，其经验包括：自
2015年
9月及
2015年
12月起任招
商局金融集团有限公司总经理及董事；自
2016年
6月起任招商证券股份有限公司（上海
证券交易所上市公司，股票代码：600999；香港联交所上市公司，股票代码：6099）董
事；自
2014年
9月起担任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：
600036；香港联交所上市公司，股票代码：3968）董事。自
2016年
1月至
2018年
8月任招商局资本投资有限责任公司监事；自
2015年
11月至
2018年
8月任招商局创新
投资管理有限公司董事；自
2015年
11月至
2017年
4月任深圳招商启航互联网投资管
理有限公司董事长；自
2013年
5月至
2015年
8月任中远海运能源运输股份有限公司
（上海证券交易所上市公司，股票代码：600026；香港联交所上市公司，股票代码：
1138）董事；自
2013年
6月至
2015年
12月任中远海运发展股份有限公司（上海证券
交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股票代码：2866）董事；
自
2009年
12月至
2011年
5月担任徽商银行股份有限公司（香港联交所上市公司，股
票代码：3698）董事；自
2008年
3月至
2011年
9月担任安徽省皖能股份有限公司（深
圳证券交易所上市公司，股票代码︰
000543）董事。苏女士亦拥有会计等相关管理经验，
其经验包括：自
2011年
3月至
2015年
8月担任中国海运（集团）总公司总会计师；
自
2007年
5月至
2011年
4月担任安徽省能源集团有限公司总会计师，并于
2010年
11月至
2011年
4月担任该公司副总经理。2018年
9月
3日起，任博时基金管理有限公
司第七届董事会董事。
王金宝先生，硕士，董事。1988年
7月至
1995年
4月在上海同济大学数学系工作，
任教师。1995年
4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总
经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部
总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年
10月至
2008年
7月，
任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年
7月起，任博时基金管理有
限公司第四届至第六届董事会董事。
7
陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总
经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。
2014年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。
方瓯华先生：硕士，中级经济师。2009年起，加入交通银行，历任交行上海分行市南
支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融业务。
2011年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属子公司
股权管理工作。2015年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历任高级
投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理，负责公司整体运
营。2018年
9月起，担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。
2018年
10月
25日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。
顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至
1978年就职于上海印染机械修配厂，任共
青团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商
局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经
理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副
总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；
香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区
有限公司副总经理。2008年退休。2008年
2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；
2008年
11月至
2010年
10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年
6月至
今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年
3月至今，
兼任湘电集团有限公司外部董事；2013年
5月至
2014年
8月，兼任德华安顾人寿保险有
限公司（ECNL）董事；2013年
6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。
2014年
11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。
姜立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年
12月参加工作，
历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本
中铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部
经理、香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市
公司）副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总
会计师等职。2002.8-2008.7，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、董
事。2008.8-2011.12，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会
副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。2011.112015.12，
任中国远洋控股股份有限公司执行（A+H上市公司）执行董事、总经理。
2012.2-2015.12，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；2014.92015.12，
兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员。
8
赵如冰先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任
葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、
书记；1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负
50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，
主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行；1991.10—1995.12任
厂办公室主任兼外事办公室主任；1995.12—1999.12，任华能南方开发公司党组书记、总
经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码
0037）副董事
长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；2000.012004.07，
华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城
证券有限责任公司副董事长、董事；2004.07-2009.03，任华能房地产开发公司党组书记、
总经理；2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公
司董事长；2016.8-至今，任阳光资产管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东
方、威华股份独立董事。
（2）基金管理人监事会成员
何敏女士，1975年出生，中南财经大学会计学硕士。1999年
7月至
2006年
4月任
招商证券股份有限公司财务部会计核算岗，2006年
4月至
2009年
4月任招商证券股份
有限公司财务部总经理助理，2009年
4月至
2019年
2月任招商证券股份有限公司财务
部副总经理，2019年
2月至今任招商证券股份有限公司财务部总经理。2019年
4月
10日起，任博时基金管理有限公司监事会监事长。
陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980年至
2000年就职于中国农业银行巢湖市支
行及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部
长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017年
4月至今任
中国长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017年
6月起任博时基金管理有
限公司监事。
赵兴利先生，硕士，监事。1987年至
1995年就职于天津港务局计财处。1995年至
2012年
5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险
股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年
5月筹备天津港
（集团）有限公司金融事业部，2011年
11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部
副部长。2013年
3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。
郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有
限公司工作。现任博时基金管理有限公司公司董事总经理兼人力资源部总经理。2008年
7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。
黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限
责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金
管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副
9
总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部
总经理。现任公司总经理助理兼社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有
限公司董事。2016年
3月
18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。
严斌先生，硕士，监事。1997年
7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公
司工作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015年
5月起，任博时基金管理有限
公司第六届监事会监事。
（3）高级管理人员
江向阳先生，简历同上。
王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、
清华紫光股份公司
CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，
历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副
总经理兼首席信息官，主管
IT、运作、指数与量化投资、养老金等工作，兼任博时基金(国
际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。
邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至
1999年在河北省经济开发投资公司从
事投资管理工作。2000年
8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券
组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定
收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基
金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、
摩根士丹利华鑫基金工作。2015年
6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼
博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。
孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时
基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼
任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。
（4）本基金基金经理
万琼女士，硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。
2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国
A股
指数证券投资基金(2017年
9月
29日-2019年
9月
5日)、上证超级大盘交易型开放式指
数证券投资基金(2015年
6月
8日-2019年
10月
11日)、博时上证超级大盘交易型开放式
指数证券投资基金联接基金(2015年
6月
8日-2019年
10月
11日)的基金经理。现任博时
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年
6月
8日—至今)、上证自
然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年
6月
8日—至今)、博时标普
500交易型开
放式指数证券投资基金联接基金(2015年
10月
8日—至今)、博时标普
500交易型开放式
指数证券投资基金(2015年
10月
8日—至今)、博时中证
500交易型开放式指数证券投资
10
基金(2019年
8月
1日—至今)、博时中证
500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金(2019年
12月
30日—至今)、博时中证可持续发展
100交易型开放式指数证券投资基
金(2020年
1月
19日—至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年
3月
20日—至今)、博时沪深
300交易型开放式指数证券投资基金(2020年
4月
3日—至
今)的基金经理。
（二）基金托管人情况
1、基金托管人概况
（1）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街
25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街
1号院
1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年
09月
17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字<1998>12号
联系人：田青
联系电话：(010)6759 5096
（2）发展概况
中国建设银行成立于
1954年
10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行，总部设在北京。本行于
2005年
10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码
939)，于
2007年
9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码
601939)。
2018年末，集团资产规模
23.22万亿元，较上年增长
4.96%。2018年度，集团实现
净利润
2,556.26亿元，较上年增长
4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别
为
1.13%和
14.04%；不良贷款率
1.46%，保持稳中有降；资本充足率
17.19%，保持领先
同业。
2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“
2018年中国最佳大型零售银行奖”
、“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银
行”、《银行家》“
2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“
2018年金龙奖—年度最佳
普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》
杂志“2018年中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会
2018年“陀螺”评价中排名全
国性商业银行第一。
11
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管
理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等
11个职能处室，在安徽合
肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工
300余人。自
2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为
常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营
部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职
务。长期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分
行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会
计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事
海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切
实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，
中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产
品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至
2019年
二季度末，中国建设银行已托管
924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务
能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后
9次获得《全球托管人》
“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行
”、连续
5年获得中债
登“优秀资产托管机构”等奖项，并在
2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家
“最佳托管银行”、在
2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖
”。
（三）上市推荐人
12
招商证券股份有限公司
（四）一级交易商
目前，本基金一级交易商名单如下：
方正证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通
证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限
公司、浙商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、
中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司。
（五）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦
507单元
01室
办公地址：上海市湖滨路
202号普华永道中心
11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：张振波、沈兆杰
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产
中支付。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
截至公告前两个工作日即
2020年
4月
29日，本基金的资产负债表如下（未经审计）：
单位：人民币元
资产本报告期末
13
2020年
4月
29日
资产：
银行存款
69,982,935.58
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产
227,980,013.80
其中：股票投资
227,980,013.80
债券投资
-
资产支持证券投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
170,635.88
应收股利
-
应收申购款
-
其他资产
-
资产总计
298,133,585.26
负债和所有者权益
负债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
29,791,307.02
应付赎回款
-
应付管理人报酬
28,309.75
应付托管费
9,436.58
应付销售服务费
-
应付交易费用
208,597.92
应交税费
-
应付利息
-
14
应付利润
-
其他负债
16,318.80
负债合计
30,053,970.07
所有者权益：
实收基金
265,463,181.00
未分配利润
2,616,434.19
所有者权益合计
268,079,615.19
负债和所有者权益总计
298,133,585.26
注：截至
2020年
4月
29日，基金份额净值
1.0099元，基金份额总额
265,463,181.00份。
八、基金投资组合
截至公告前两个工作日即
2020年
4月
29日，本基金的投资组合情况如下：
（一）基金资产组合情况
序号项目金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1权益投资
227,980,013.80 76.47
其中：股票
227,980,013.80 76.47
2固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
3金融衍生品投资
4买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
5银行存款和结算备付金合计
69,982,935.58 23.47
6其他资产
170,635.88 0.06
7合计
298,133,585.26 100.00
（二）按行业分类的股票投资组合
占基金资
代码行业类别公允价值（元）
产净值比
15
例（％）
A农、林、牧、渔业
3,898,582.00 1.45
B采矿业
6,181,297.00 2.31
C制造业
101,311,093.80 37.79
D电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,175,656.00 1.93
E建筑业
5,638,426.00 2.10
F批发和零售业
2,652,811.00 0.99
G交通运输、仓储和邮政业
5,957,039.00 2.22
H住宿和餐饮业
- -
I信息传输、软件和信息技术服务业
8,428,185.00 3.14
J金融业
71,023,160.00 26.49
K房地产业
9,652,700.00 3.60
L租赁和商务服务业
2,675,771.00 1.00
M科学研究和技术服务业
1,312,384.00 0.49
N水利、环境和公共设施管理业
308,492.00 0.12
O居民服务、修理和其他服务业
- -
P教育
284,380.00 0.11
Q卫生和社会工作
2,225,366.00 0.83
R文化、体育和娱乐业
1,254,671.00 0.47
S综合
-
合计
227,980,013.80 85.04
（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 601318中国平安
189,100 13,993,400.00 5.22
2 600519贵州茅台
8,800 11,219,120.00 4.18
3 600036招商银行
180,100 6,307,102.00 2.35
4 600276恒瑞医药
54,000 5,043,060.00 1.88
5 000651格力电器
84,000 4,638,480.00 1.73
6 000858五粮液
33,900 4,593,450.00 1.71
7 000333美的集团
84,800 4,430,800.00 1.65
8 601166兴业银行
253,900 4,191,889.00 1.56
9 600030中信证券
148,700 3,478,093.00 1.30
10 600887伊利股份
106,400 3,116,456.00 1.16
（四）按券种分类的债券投资组合
16
截至
2020年
4月
29日，本基金未持有债券。
（五）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
截至
2020年
4月
29日，本基金未持有债券。
（六）按公允价值占净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
截至
2020年
4月
29日，本基金未持有资产支持证券。
（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
截至
2020年
4月
29日，本基金未持有贵金属。
（八）按公允价值占净值比例大小排序的前五名权证投资明细
截至
2020年
4月
29日，本基金未持有权证。
（九）本基金投资的股指期货交易情况说明
截至
2020年
4月
29日，本基金未持有股指期货。
（十）本基金投资的国债期货交易情况说明
截至
2020年
4月
29日，本基金未持有国债期货。
（十一）投资组合报告附注
1、本报告期内，本基金投资的前十名证券中除招商银行（
600036）、兴业银行
（601166）和中信证券（600030）的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2020年
4月
10日，招商银行杭州分行因存在签订关键要素空白合同和借据的行为，
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局对其处以罚款的公开处罚；2019年
7月
25日，
招商银行长春分行因存在违反《金融违法处罚办法》的行为，中国人民银行长春市中心支
行对其处以罚款的行政处罚。
2019年
11月
22日，因兴业银行股份有限公司武汉分行存在违反清算管理规定的情况，
中国人民银行武汉分行对其处以警告、没收违法所得并处以罚款的行政处罚；2019年
10月
18日，因兴业银行股份有限公司沈阳分行存在违反审慎经营规则办理票据业务的情
况，中国银行业监督管理委员会辽宁监管局对其处以罚款的行政处罚；2019年
10月
10日，
因兴业银行北京分行存在违规向房地产开发企业提供融资的情形，中国银行保险监督管理
委员会北京监管局对其处以责令改正、罚款的行政处罚。
2020年
4月
16日，因中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部存在违反《中
国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》等相关规定的行为，中国证券监督管理委员
会北京监管局对其处以责令改正的行政监管措施。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报
告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
2、本基金前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成如下：
17
序号其他资产金额（元）
1存出保证金
-
2应收证券清算款
-
3应收利息
170,635.88
4其他资产
-
5合计
170,635.88
4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截至
2020年
4月
29日，本基金未持有可转换债券。
5、本报告期前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至
2020年
4月
29日，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重
大事件。
十、基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基
金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中
出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基
金合同》、《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。
18
（二）根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合
同》、《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净
值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反《基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，将及
时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，
基金托管人将及时向中国证监会报告。
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为招商证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如
下意见：
1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相
关条件；
2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核
实。
十三、备查文件目录
（一）中国证监会准予博时沪深
300交易型开放式指数证券投资基金注册的文件
（二）《博时沪深
300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（三）《博时沪深
300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）《博时沪深
300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）法律意见书
（八）中国证监会要求的其他文件
存放地点：备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有
风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品
种进行投资。
博时基金管理有限公司
19
2020年
5月
6日
附件：基金合同摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投
资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事
人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以
在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费
用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
21
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了
《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施
保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因
基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构；
（15）在符合有关法律、法规、相关证券交易所及登记机构相关业务规则的规定及基
金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换等业务规则；
（16）在法律法规允许的前提下，为基金份额持有人的利益，依法进行融资、融券及
转融通证券出借业务；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
22
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进
行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申
购、赎回对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、中期和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义
务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基
金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资
者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支
付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基
23
金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人
违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基
金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结
束后
30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证
监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办
理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
24
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；
对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行
《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
15年以上；
（12）保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价
的现金部分；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或
配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监
管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因
其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人
25
追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。
若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管
人一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份
额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者
委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接
基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会
的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联
接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本
基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的
委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与
表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联
接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金
的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一
的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
26
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额
10%以上（含
10%）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情
形除外；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大
会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额
持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或调整基金份额类别设置、
对基金份额分类办法及规则进行调整；
（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应
当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及
《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等在法律法规、基金合同规定的范围内
且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金认购、申购、赎回、交
易、转托管、非交易过户等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时间的
调整等）；
（6）经履行相关程序后，基金推出新业务或服务；
（7）按照指数编制公司的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的指数许可使
用费费率和计算方法；
（8）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购
赎回；
（9）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；调整申购赎回清单的内容，
调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；
（10）进行基金份额的拆分与合并；
（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
27
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不
召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定
之日起
60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额
10%以上（含
10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日
起
10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金
管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代
表基金份额
10%以上（含
10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面
决定之日起
60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额
10%以上（含
10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额
10%以上
（含
10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得
阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前
30日，在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
28
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表
决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决
意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许
的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理
人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以
进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规
定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的
二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的
3个月以后、6个月以
内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会
者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之
一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金
合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式
或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在
2个工作日内连续公布相
关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管
人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
29
额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表
决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金
份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的
3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有
人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决
意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和
会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金亦可采用网络、
电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，
基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，或者采用网络、
电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的
程序进行。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定
终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及
《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他
事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监
票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为
基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金
托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未
能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二
30
分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理
人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的
决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位
名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）
和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前
30日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第
2项所规定的须以特别决议通过事项以
外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构或基金合同另有约定外，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他
基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定
的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出
具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基
31
金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效
力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点
以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证
机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监
督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起
5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》在指定媒介上公告。如
果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证
机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等
规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相
关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可直接对
本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到
0.01%以上时，可进行收益分
配；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
32
进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若《基金合同》生效不满
3个月可不进行收益分配；
6、法律法规、监管机关、证券交易所或基金登记机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人
可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
（二）基金收益分配比例及金额的确定原则
1、在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率。
基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金份额净值增长率－标的指数
同期增长率。
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比
减去
1乘以
100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标
的指数收盘价之比减去
1乘以
100%。
期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后
的基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。
收益评价日日期以本基金日后相关公告为准。
2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收益，并确定
收益分配比例。
3、根据前述可供分配利润及收益分配比例计算收益分配金额。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方
式等内容。
（四）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数许可使用费；
4、基金的证券、期货、股票期权交易费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规
定的除外；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
33
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金银行汇划费用、账户开户及维护费用；
9、基金上市费及年费、IOPV计算与发布费用；
10、基金场内份额收益分配中发生的费用；
11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动
在月初
3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，
如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动
在月初
3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，
如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费，其中基金合同生效前的指数许可使用固定费不
列入基金费用；基金合同生效后的指数许可使用基点费从基金资产计提，具体费率、计算
方法及支付方式等请见招募说明书。
如果指数许可使用费的计算方法、费率、支付方式等发生调整，本基金将采用调整后
的方法或费率计算指数使用费，并在招募说明书（更新）中更新或在其他公告中披露基金
34
最新适用的方法。此项变更无需召开基金份额持有人大会。
4、除管理费、托管费和指数许可使用费，根据有关法规及相应协议规定，基金费用由
基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金
财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家
有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金资产的投资范围和投资限制
（一）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份
股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票、港股通标的股
票）、股指期货、股票期权、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、
可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超
短期融资券、中期票据等）、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资、融券及转融通证券出借业务。本基金根据相
关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来
允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%；
投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的
10%；本基金每个交易日日终在扣除
股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权及其他金
融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
（二）投资限制
1、组合限制
35
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的
10%；
（2）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%；
在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净
值的
100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支
持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货
合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的
股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
20%；每个交易日日终在扣
除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现
金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合基金合同关于股票投资比例有关约定；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的
10％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的
10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的
10％；
（7）本基金应投资于信用级别评级为
BBB以上(含
BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出；
（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的
40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为
1年，债券回购到期后不展期；
（10）本基金资产总值不得超过基金资产净值的
140%；
（11）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有
价证券市值之和，不得超过基金资产净值的
95%；
（12）本基金参与转融通证券出借交易应当符合以下要求：
1）出借证券资产不得超过基金资产净值的
30%，出借期限在
10个交易日以上的出借
证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的
30%；
36
3）最近
6个月内日均基金资产净值不得低于
2亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过
30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合本条规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（13）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值
的
10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应
持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；
未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的
20%。其中，合约面值按照行权价乘
以合约乘数计算；
（14）本基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制
制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除第（7）、（12）、（15）、（16）条外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因
素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在
10个交易日内进行调
整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起
6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
37
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，
防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年
对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不
再受相关限制或按照调整后的规定执行。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）基金资产净值的计算方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（二）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价
（收盘价）确定公允价值；估值日无交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的
重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如有充足证据表明估值日或最近交易
日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规定的除外），选
取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理
人与基金托管人另行协商约定；
（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格；
交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全
价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
38
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）流通受限的股票，指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开
发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的
股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，
回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对
银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利
率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价确定公允价值，估值当日无结算
价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日结算价估
值。
6、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
7、本基金参与转融通证券出借业务的，将按照法律法规及行业协会的相关规定进行估
值。
8、汇率
本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国
人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准；涉及到其它币种与人民币之间的汇
率，参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方法进行折算。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原
因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关
各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计
39
算结果对外予以公布。
（三）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每
周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计
净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后依照《信息披露办法》在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在
6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起
30个工作日内成立清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
40
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为
6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存
15年以上。
八、争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事
人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有
权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效
的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，
仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律（不含港澳台立法）管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记机构
41
办公场所查阅。